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'部署在Nifty Bank上传播的看涨蝴蝶以受益于区间交易

Shubham Agarwal

上周,Nifty点处于合并模式,并在11,650-11,750的范围内回旋。截至本周末,该股下跌0.42%,至11,710点。Nifty银行的价格区间宽于29,600至30,200,收盘时下跌0.39%,至30,060。

在一周内,石油和天然气库存出现买盘,BPCL上涨了3%,HPCL和ONGC上涨了1-2%。在快速消费品和IT股票中看到了利润预定,大不列颠是快速消费品领域的主要损失者,下降了8%,随后是Dabur下降了4.5%,在IT股票中,Hexaware和TCS均是主要的损失者,均下降了4%,其次是Infosys和Wipro下降了。减少1-2%。

一周以来,中型股如PC Jeweler和Jet Airways出现了明显的空头。PC Jeweler价格下跌11.4%,OI上涨15.8%;而Jet Airways的价格下跌了26%,OI上涨了18%。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周:到期日后的前四个交易警告:“在Nifty银行部署熊看跌价差”

NBFC股票中出现了长期平仓和空头积累的混合情况,Indiabulls Housing Finance中出现了明显的空头,价格下跌了4.5%,OI上涨了5%。

指数的未来数据显示,Nifty和Bank Nifty都在长期放松。

由于Lok Sabha选举的不确定性,Nifty的恐惧量表India VIX上涨了230个基点,表明本周动荡。Nifty PCR为1.6,Bank Nifty PCR为1,保持上行空间。

Nifty期权数据显示,每周到期(5月9日)可能有11,700点作为最高卖出OI的有力支撑,而重磅看涨期权被视为在11,800CE(约220万股),这可以作为直接阻力。

对于Bank Nifty期权,看涨期权和看跌期权都同样拥挤。29,900PE可以充当直接支撑,从上行趋势来看,拥挤有30,400-30,500CE,可以充当直接阻力。

随着29,900PE-30,000PE附近的卖出拥挤作为支撑,并在30,400-30,500附近形成直接阻力,Bank Nifty在即将到期时的交易区间可能在30,000-30,400之间,因此建议看涨的区间策略看涨蝴蝶利差。

买入价差价是看涨到区间交易的策略,可以低成本提供合理的风险回报。在此策略中,我们需要购买1个ATM呼叫,在目标水平附近卖出2个OTM呼叫,再购买1个OTM呼叫以对冲风险。此策略的最大利润在于致电书面罢工。由于theta衰减在每周选项中很快,因此它是部署Call Butterfly Spread的理想选择。

(作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。)

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