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当多头控制达拉勒街时，八月系列赛以积极的姿态开始。Nifty收于11360点的历史新高，每周上涨0.7％。
医药，能源，国有银行的表现出色，过去一周上涨了2.5-4.5％。Nifty和Bank Nifty的交易均强劲，因为长期的平仓周期保持不变。
关随着Nifty的小幅上涨至11,390点，本周开始表现良好。然而，贸易战的困境和全球线索的影响令人沮丧，导致周内下跌至11235点。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”然而，较低水平的逢低买盘推动该指数走高。自8月初以来，Nifty出现了强劲的未平仓合约（OI）累积约22％，且价格走势积极，支撑了潜在的动力。
上周，Nifty的期权数据取得了巨大突破，认沽权证的执行者分别进行了11,300和11,200的罢工，持仓量增加了约200,000万股。
通话撰写遍及11,400、11,600和11,700次罢工。总体而言，该指数的看跌期权累积量比看涨期权累积量高。
Nifty的看涨期权比率为1.72。对于八月期满，11,300点将充当重要支撑，而阻力位仍在11,500点水平。
印度的VIX（波动率指数）是风险的晴雨表，在10-13％的区间内波动，这表明交易商对趋势感到满意，而作家对此持悲观态度。
波动率偏斜（一种通过使用价外看涨期权和OTM的隐含波动率绘制的高级期权工具，而OTM则将看涨期权和看跌期权的平均价格进行了绘制）的斜率仍然保持陡峭，表明了趋势阶段，保持了开放的空间进一步上升。
印度VIX的任何不利走势如果超过15％，都可能不利于看涨趋势，因此交易者需要注意该水平。
参与者数据显示，外国机构投资者是指数期货的50亿卢比的边际卖方，空头方净增持了3,000张合约。
但是，它们在索引选项中综合了很长时间。上周，FII合成多头（多头看涨+卖空）与合成空头（多头+卖空）比率从0.93升至1.11。散户投资者一直是指数期货的买家，而自营交易者一直是卖家。
在主要的私人银行业绩和货币政策委员会会议结果的带动下，Nifty银行本周频繁回旋。期权数据显示强劲支撑位于27,500，最高看跌期权累积量为660万股。在较高端，阻力保持在28,000（最高看涨期权积累）。
私人银行在自动柜员机电话中出现空头回补，在自动柜员机中出现新的空头，这为Nifty银行提供了强大的力量。
考虑到积极的偏见并利用每周期权交易中theta衰减更快的优势，建议在Nifty银行中使用积极的策略看涨比率利差。买权比价差是一种适度看涨的策略，通过购买一个较低的行使价买权并在阻力区域附近卖出两个较高的行使价来执行。
该策略在到期周内无法使用，因为更快的theta衰减对该策略很有帮助。考虑到基于衍生数据点建立的Bank Nifty，似乎有28,000个重要阻力。我们建议买入27,700手看涨期权，卖出28,000个看涨期权，卖出两手。
由于该策略承受超过28,200水平的无限风险，因此需要适当的风险管理，使其最适合激进交易者。
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